Vào các ngày 11 và 12 tháng 12 năm 1889, Hennigs thành hôn với bà Paula von Albedyll, một người con gái của Thiếu tướng và Lữ trưởng Lữ đoàn Kỵ binh số 3 ở Georg von Albedyll với Elisabeth Pauline von Wedel-Burghagen (8 tháng 7 năm 1861 – 6 tháng 8 năm 1946).

Cặp đôi này đã sản sinh ra hai người con trai Rudolf von Hennigs (4 tháng 2 năm 1891) và Georg-Wilhelm von Hennigs (14 tháng 9 năm 1895) cùng với một người con gái là Elisabeth (18 tháng 9 năm 1893). Sau khi ly dị người chồng thứ nhất của mình là viên sĩ quan quân đội Phổ Bogislav Thilo Otto Hans-Karl von Schleicher vào năm 1931, Elisabeth đã tái giá với người anh em họ của ông này là tướng Kurt von Schleicher, vị Thủ tướng cuối cùng của nền Cộng hòa Weimar ngắn ngủi trong lịch sử Đức.

Trong khi cả hai người con trai của Hennigs đều hy sinh trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1934,, Elisabeth cùng với chồng minh bị các thành viên Cơ quan an ninh SS ám sát trong sự kiện Đêm của những con dao dài[1].